valoración; Black-Scholes; Hawkes processes; Liquidity factor; Modelos estocásticos; Nash equilibrium; Optimal control; Parámetros Performance measures Perron-Frobenious theorem Pricing; Recovery Theorem Stochastic models; Sturm-Lioville equation Transformada rápida de Fourier Valoración Volatilidad estocástica algoritmos MCMC alta frecuencia; branching processes coeficiente de Hurts control óptimo; coupled partial differential equations; círculo unitario diffusion with jumps; difusión con saltos; dinámica de precios; dominancia estocástica ecuaciones diferenciales estocásticas ecuaciones diferenciales parciales acopladas;