Presentación
Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones
Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
Opciones parisinas. Definición y valoración
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
