Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condi...

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ODEON Núm. 5 (2010)

Universidad Externado de Colombia

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Spanish

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 2010

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