Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin

En muchos casos no existe, o es muy difícil, encontrar una solución analítica para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos. Con tal motivación se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria, y los casos más relevantes como opciones asiáticas...

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ODEON Núm. 10 (2016): Enero-Junio; 117-156

Universidad Externado de Colombia

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Spanish

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 2016

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10.18601/17941113.n10.06