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Título
1
Aplicación de los
modelos
GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Autores
Ospina D’Aleman, Federico
,
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Publicado 2013-10-29
Descripción:
“
... y los
modelos
econométricos
GARCH. En el análisis del riskMetrics se debe suponer que la volatilidad...
”
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Autor: Giraldo Sánchez, David Alejandro
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Institución: UNIVERSIDAD EIA
Institución
UNIVERSIDAD EIA
País
Colombia
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Autor
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Ospina D’Aleman, Federico
1
Revistas
Revista Soluciones de Postgrado
1
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