Buscar alternativas:
modelos » modelo (Expander búsqueda)
Mostrando 1 - 20 Resultados de 117 Para buscar 'Modelos;', tiempo de consulta: 0.06s Limitar resultados
  • 1
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “...El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad...”
    Guardado en:
  • 2
    Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
    Autores Zapata, Carlos
    Publicado 2019-10-18
    Descripción: “...El modelo binomial presenta un conjunto de propiedades que lo convierten en el enfoque adecuado...”
    Guardado en:
  • 3
    Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2016-10-06
    Guardado en:
  • 4
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
    Descripción: “...Se presenta el modelo contribución jerárquica de igual riesgo (HERC–Hierarchical Equal Risk...”
    Guardado en:
  • 5
    Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
    Descripción: “... desarrolla un modelo de creación de mercado, conducido por un agente cuyas posibilidades de negociación en el...”
    Guardado en:
  • 6
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “... difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. ...”
    Guardado en:
  • 7
    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Descripción: “... (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan algunas formulaciones del...”
    Guardado en:
  • 8
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...Modelos estocásticos;...”
    Guardado en:
  • 9
    Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
    Autores García Gaona, Robinson Alexander
    Publicado 2023-07-04
    Palabra clave: “...modelos de tasa corta;...”
    Guardado en:
  • 10
    Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2012-07-01
    Palabra clave: “...modelo binomial....”
    Guardado en:
  • 11
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “...El modelo pensional colombiano se caracteriza por ser intergeneracional, ra­zón por la cual se ha...”
    Guardado en:
  • 12
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
    Descripción: “...Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de...”
    Guardado en:
  • 13
    Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
    Autores Serrato Polanía, Ana María
    Publicado 2015-07-01
    Palabra clave: “...modelo de Heston...”
    Guardado en:
  • 14
    El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...modelo CIR....”
    Guardado en:
  • 15
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Autores Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Publicado 2017-05-18
    Palabra clave: “...modelo binomial...”
    Guardado en:
  • 16
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “... riesgo en los dos portafolios (un portafolio obtenido por la aplicación del modelo de Markowitz frente a...”
    Guardado en:
  • 17
    Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
    Autores Mendoza Jaimes, Sergio Andrés
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “...Este documento desarrolla una extensión del modelo presentado por Cox, Ross y Rubinstein en 1979...”
    Guardado en:
  • 18
    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...modelo de Ribeiro y Hodges (2004)...”
    Guardado en:
  • 19
    Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
    Autores Huertas Beltrán, Javier Ernesto
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...modelo de datos panel dinámico;...”
    Guardado en:
  • 20
    Patrones de comportamiento de clientes con tarjetas de crédito de consumo con deterioro de calificación por riesgo utilizando K-means
    Autores Barragán Garnica, Diego
    Publicado 2023-07-04
    Palabra clave: “...modelo K-means;...”
    Guardado en:
    • Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar esta búsqueda por correo electrónico — Guardar búsqueda