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    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...socially responsible investment...”
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  • 2
    Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
    Autores Rendón-González, Ana María
    Publicado 2021-06-08
    Palabra clave: “...Collective investment funds;...”
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  • 3
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
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  • 4
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
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  • 5
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
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  • 6
    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
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  • 7
    Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2022-12-14
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  • 8
    Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
    Autores Bernal Sandoval, Eliana Paola
    Publicado 2022-06-07
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  • 9
    Portfolio Optimization and Long-Term Dependence
    Autores León, Carlos, Reveiz, Alejandro
    Publicado 2011-07-01
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  • 10
    Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
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  • 11
    Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2017-11-09
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  • 12
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
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  • 13
    The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
    Autores Ruge-Leiva, Diego Iván
    Publicado 2016-10-06
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  • 14
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
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  • 15
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
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  • 16
    Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
    Autores Granger Castaño, Clark
    Publicado 2017-11-09
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  • 17
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
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  • 18
    Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
    Autores Salcedo Saldaña, Carmen
    Publicado 2018-11-07
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  • 19
    Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
    Autores Reyes, Oscar Eduardo
    Publicado 2022-12-14
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