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  • 1
    Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
    Autores Reyes, Oscar Eduardo
    Publicado 2022-12-14
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  • 2
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
    Palabra clave: “...Teoría de Valores Extremos...”
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  • 3
    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...valor extremo;...”
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  • 4
    Una aproximación al CVA para instituciones financieras en Colombia
    Autores Páez Montaña, Andrés Felipe
    Publicado 2020-05-29
    Palabra clave: “...ajuste de valor crediticio;...”
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  • 5
    El origen del valor presente como un criterio para la decisión de presupuesto de capital: un viaje a Pisa en la Edad Media
    Autores Avellaneda, Mauricio
    Publicado 2019-10-18
    Palabra clave: “...criterios de decisión de inversión (valor presente neto);...”
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  • 6
    Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes
    Autores Díaz, Santiago Alonso
    Publicado 2011-07-01
    Palabra clave: “...valor...”
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  • 7
    Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
    Autores Rojas-Silva, Kimberly
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “... contratos de futuro sobre bono nocional, que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) entre 2008...”
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  • 8
    Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
    Autores García Gaona, Robinson Alexander
    Publicado 2023-07-04
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  • 9
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “... utilizando series de acciones colombianas y se concluye acerca de los valores estimados en el proceso de...”
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  • 10
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
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  • 11
    El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y la prima de seguro de depósitos, 1988-2022
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2023-07-31
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  • 12
    Rumor y burbujas en el mercado de acciones
    Autores Rivera Pardo, Alexandra
    Publicado 2012-07-01
    Descripción: “... pago por acción correspondía al valor esperado de los dividendos, siendo independiente de la...”
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  • 13
    Las cajas de ahorros españolas: una crisis de solvencia
    Autores Arévalo Torres, Alejandra
    Publicado 2014-12-20
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  • 14
    Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
    Autores Guavita F, Diana L., Moreno T., John F.
    Publicado 2020-05-29
    Descripción: “... cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones. ...”
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  • 15
    Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2012-07-01
    Descripción: “... forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el valor de...”
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  • 16
    Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2015-07-01
    Descripción: “... cada uno de esos puntos temporales. Con esos dos inputs, se procedió a tomar el valor esperado y a...”
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  • 17
    La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
    Autores Romero Moreno, Camilo Simón
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... Finnetti y la formulación de AD Roy que fundamenta el enfoque del valor en riesgo VaR. Se reconoce que...”
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  • 18
    Opciones parisinas. Definición y valoración
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2011-07-01
    Descripción: “... valor umbral, si no que dicho sobrepaso debe ocurrir por un intervalo de tiempo superior a una ventana...”
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  • 19
    Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... presentación de una fórmula que permite determinar el valor de una opción mediante la transformada de Fourier...”
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  • 20
    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
    Descripción: “... memoria de largo plazo. Se observa que el precio de la opción tiende a disminuir conforme el valor del...”
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