Mostrando 1 - 20 Resultados de 96 Para buscar 'business (model.; OR modelo.;)', tiempo de consulta: 0.11s Limitar resultados
  • 1
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...Modelos estocásticos;...”
    Guardado en:
  • 2
    Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
    Autores Huertas Beltrán, Javier Ernesto
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...modelo de datos panel dinámico;...”
    Guardado en:
  • 3
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “...El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad...”
    Guardado en:
  • 4
    Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
    Autores Zapata, Carlos
    Publicado 2019-10-18
    Descripción: “...El modelo binomial presenta un conjunto de propiedades que lo convierten en el enfoque adecuado...”
    Guardado en:
  • 5
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “... difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. ...”
    Guardado en:
  • 6
    The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
    Autores Forero-Laverde, Germán
    Publicado 2023-07-31
    Palabra clave: “...modelos no paramétricos;...”
    Guardado en:
  • 7
    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Descripción: “... (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan algunas formulaciones del...”
    Guardado en:
  • 8
    Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2016-10-06
    Guardado en:
  • 9
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “...El modelo pensional colombiano se caracteriza por ser intergeneracional, ra­zón por la cual se ha...”
    Guardado en:
  • 10
    Patrones de comportamiento de clientes con tarjetas de crédito de consumo con deterioro de calificación por riesgo utilizando K-means
    Autores Barragán Garnica, Diego
    Publicado 2023-07-04
    Palabra clave: “...modelo K-means;...”
    Guardado en:
  • 11
    Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
    Autores Mendoza Jaimes, Sergio Andrés
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “...Este documento desarrolla una extensión del modelo presentado por Cox, Ross y Rubinstein en 1979...”
    Guardado en:
  • 12
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “... riesgo en los dos portafolios (un portafolio obtenido por la aplicación del modelo de Markowitz frente a...”
    Guardado en:
  • 13
    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
    Autores Milanesi, Gastón
    Publicado 2019-10-18
    Descripción: “... flexibilidad. Para su valoración se deben emplear modelos de opciones reales. La principal debilidad de los...”
    Guardado en:
  • 14
    Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
    Autores Moreno Arias, Juan Marcos
    Publicado 2022-06-07
    Descripción: “... limitaciones de los métodos tradicionales basados en el modelo de flujo de caja descontado (FCD), analizando...”
    Guardado en:
  • 15
    Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2023-11-30
    Descripción: “... modelo referencia, con el que se evidencia que la frecuencia de los datos es irrelevante. Acto seguido...”
    Guardado en:
  • 16
    Un análisis bibliométrico de la predicción de quiebra empresarial con Machine Learning
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2023-07-04
    Descripción: “... en modelo de predicción de quiebras. Se obtiene como resultado 327 documentos, los cuales se...”
    Guardado en:
  • 17
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
    Descripción: “...Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media...”
    Guardado en:
  • 18
    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
    Guardado en:
  • 19
    Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
    Autores Guedez Calderin, Orlando
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “... organización. Este modelo de racionalidad limitada puede responder el enigma de por qué las empresas siguen...”
    Guardado en:
  • 20
    Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
    Autores Moreno T., John F.
    Publicado 2020-05-29
    Guardado en:
    • Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar esta búsqueda por correo electrónico — Guardar búsqueda