1

Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2023-11-30

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2

Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2023-07-04

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3

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos

Autores León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2018-05-09

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4

Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2016-10-06

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5

La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao

Autores Mejía Vega, Carlos Armando
Publicado 2016-10-06

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6

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2023-11-30

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7

Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin

Autores León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2016-10-06

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8

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2022-06-07

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9

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Autores García Gaona, Robinson Alexander
Publicado 2023-07-04

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10

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad

Autores Milanesi, Gastón
Publicado 2019-10-18

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11

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2019-05-13

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12

Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier

Autores Guavita F, Diana L., Moreno T., John F.
Publicado 2020-05-29

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13

Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2019-05-13

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14

El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)

Autores Mejía Vega, Carlos Armando
Publicado 2018-05-09

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15

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense

Autores Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2022-12-14

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16

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2014-12-20

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17

Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos

Autores Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2024-03-21

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18

Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos

Autores Carmona Espejo, Diego Felipe, Gamboa Hidalgo, Jhonatan
Publicado 2022-12-14

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19

Optimal Early Termination in PPP Projects Based on Real Options Theory

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés, Mejía Veja, Carlos Armando
Publicado 2024-03-21

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