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Mostrando 1 - 20 Resultados de 22 Para buscar 'Time series;', tiempo de consulta: 0.09s Limitar resultados
  • 1
    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “...Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida (IID...”
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  • 2
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
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  • 3
    The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
    Autores Forero-Laverde, Germán
    Publicado 2023-07-31
    Descripción: “... perspectivas de serie de tiempo y de análisis bivariado. En primer lugar, caracterizamos expansiones y...”
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  • 4
    Stochastic Discount Factors (SDFs) and the Equity Premium Puzzle under a power utility specification
    Autores Forero Laverde, Germán
    Publicado 2011-07-01
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  • 5
    Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
    Autores Sánchez Anzola, Nicolás
    Publicado 2015-07-01
    Descripción: “... desafiante para el cálculo de pronósticos en el análisis de series de tiempo. Dada la complejidad que se...”
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  • 6
    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
    Publicado 2020-11-04
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  • 7
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
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  • 8
    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
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  • 9
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “... utilizando series de acciones colombianas y se concluye acerca de los valores estimados en el proceso de...”
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  • 10
    Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2023-11-30
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  • 11
    Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
    Autores Mendoza Jaimes, Sergio Andrés
    Publicado 2019-05-13
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  • 12
    El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2018-05-09
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  • 13
    Stock market crises and macroeconomic depressions in Spain, 1850-2020
    Autores Betrán , Concha, Pons, María A.
    Publicado 2023-07-31
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  • 14
    Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
    Autores Rendón-González, Ana María
    Publicado 2021-06-08
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  • 15
    Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
    Autores Aldana-Martínez, Nelson
    Publicado 2022-12-14
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  • 16
    Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
    Autores Granger Castaño, Clark
    Publicado 2017-11-09
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  • 17
    Crisis monetarias y crisis de deuda en América Latina, 1870-1957
    Autores Flores Zendejas , Juan
    Publicado 2023-07-31
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  • 18
    From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2016-10-06
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  • 19
    Review of the Sustainability and Climate Change Initiatives Within the Line of Investment Portfolios
    Autores Reyes, Oscar Eduardo
    Publicado 2024-03-21
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  • 20
    Financiación alternativa para las empresas pymes en Colombia que no cuentan con la posibilidad de acceder a la financiación tradicional
    Autores Díaz Bocanegra, Jenniffer
    Publicado 2023-07-04
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