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  • 1
    Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.
    Autores Montenegro, Roberto
    Publicado 2009-01-01
    Palabra clave: “...Garch...”
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  • 2
    Estimación del beta para el sector inmobiliario a partir del desempeño de fondos de inversión inmobiliaria en Colombia.
    Autores Santana Viloria, Leonardo
    Publicado 2015-01-01
    Palabra clave: “...Modelos garch...”
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  • 3
    Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios
    Autores Debnath, Arabinda, Das, Runumi
    Publicado 2022-06-29
    Palabra clave: “...VAR-BEKK-GARCH...”
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  • 4
    Inflación e incertidumbre inflacionaria : la postura del Banco de México, 1969-2017.
    Autores López González, Teresa, Rosas Rojas, Eduardo
    Publicado 2018-07-01
    Descripción: “... México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y...”
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  • 5
    Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas.
    Autores de Jesús Gutiérrez, Raúl
    Publicado 2019-07-01
    Descripción: “.... Las estimaciones del modelo GARCH-CCD muestran que las correlaciones son positivas y cambian con el...”
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  • 6
    Impacto de las decisiones de política monetaria de la FED en indicadores de la economía colombiana durante el periodo 2007-2015.
    Autores Parra Barrios, Alberto
    Publicado 2019-01-01
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  • 7
    Revisión del nexo entre apertura comercial, inversión interna y crecimiento económico: implicaciones políticas contemporáneas para la región MENA
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