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Autor
Título
1
El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
Autores
Ramírez Sánchez, José Carlos
,
Chacón Arias, Olga Patricia
Publicado 2014-12-16
Descripción:
“
... técnicas tradicionales del Valor en Riesgo (
VaR
) o de la proyección del precio de un subyacente, lo han...
”
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Institución: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
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Autor: Ramírez Sánchez, José Carlos
Institución
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
País
Colombia
1
Autor
Chacón Arias, Olga Patricia
1
Ramírez Sánchez, José Carlos
Revistas
Sotavento M.B.A.
1
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