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  • 1
    “Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”
    Autores Sandoval, Javier
    Publicado 2006-07-01
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  • 2
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...Stochastic models;...”
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  • 3
    Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
    Palabra clave: “...market creation model...”
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  • 4
    El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...CIR model....”
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  • 5
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Autores Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Publicado 2017-05-18
    Palabra clave: “...black-scholes model...”
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  • 6
    Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
    Autores Huertas Beltrán, Javier Ernesto
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...dynamic panel data model;...”
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  • 7
    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...Ribeiro and Hodges (2004) model...”
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  • 8
    Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
    Autores García Gaona, Robinson Alexander
    Publicado 2023-07-04
    Palabra clave: “...Short rate models;...”
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  • 9
    The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
    Autores Forero-Laverde, Germán
    Publicado 2023-07-31
    Palabra clave: “...non-parametric model;...”
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  • 10
    Chaos Theory and the Science of Fractals in Finance
    Autores Velázquez, Tania
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... theory and science of fractals to modeling financial. In this paper we present a review of the literature...”
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  • 11
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
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  • 12
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
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  • 13
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
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  • 14
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
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  • 15
    Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
    Autores Rojas-Silva, Kimberly
    Publicado 2019-05-13
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  • 16
    Un análisis bibliométrico de la predicción de quiebra empresarial con Machine Learning
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2023-07-04
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  • 17
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
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  • 18
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
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  • 19
    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
    Autores Milanesi, Gastón
    Publicado 2019-10-18
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  • 20
    La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2016-10-06
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