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    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
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    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “...), la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un...”
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    El paisaje intermedio: entre lo urbano y lo rural. Una franja de transición
    Autores Neu, Tomás
    Publicado 2016-11-30
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