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Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04
Descripción:
“... para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco...”Publicado 2020-11-04
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Autores Melo Velandia, Luis Fernando, Rincón Castro, Hernán, Toro Cordoba, Jorge Hernán
Publicado 2023-12-13
Palabra clave:
“... monetária, VAR-X...”Publicado 2023-12-13
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Descripción:
“...Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida...”
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Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2022-06-07
Descripción:
“...Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media...”Publicado 2022-06-07
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Autores Restrepo Estrada, María Isabel, Lopera Castaño, Mauricio, Restrepo Ochoa, Sergio Iván, Vásquez Bedoya, Fredy
Publicado 2014-06-13
Descripción:
“... usando el modelo de tendencia lineal local de Nelson y Plosser, así como el coeficiente de correlación...”Publicado 2014-06-13
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Autores Andrade Rosas, Luis Antonio, Gaytán Alcala, Felipe, Bautista León, Andrea
Publicado 2023-12-13
Descripción:
“... aceptación de cada gobierno con base en las políticas inflacionarias y subsidiarias usando un modelo logit...”Publicado 2023-12-13
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