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1
Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Autores
Ospina D’Aleman, Federico
,
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Publicado 2013-10-29
Guardado en:
2
Predicción de la serie temporal del indicador bancario de referencia (IBR) con redes neuronales
Autores
Coy Mondragón, Germán Enrique
,
Granados, Óscar
,
Garcia-Bedoya, Olmer
Publicado 2021-02-16
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Institución
UNIVERSIDAD EIA
1
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
1
País
Colombia
2
Autor
Coy Mondragón, Germán Enrique
1
Garcia-Bedoya, Olmer
1
Giraldo Sánchez, David Alejandro
1
Granados, Óscar
1
Ospina D’Aleman, Federico
1
Revistas
Revista Mutis
1
Revista Soluciones de Postgrado
1
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