Palabra clave:

Descripción: “...Este artículo forma parte de literatura poco explorada y busca identificar la relación entre el precio del petróleo y la tasa de cambio real en una economía pequeña, abierta y regional del departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Se utilizan vectores de corrección de errores (VECM) y vectores autorregresivos (VAR) con datos mensuales entre 2001 y 2015. ...”

Descripción: “...El modelo de regresión es un vector autorregresivo con variables exógenas o VAR-X. ...”

Descripción: “...El modelo econométrico de contraste se basa en la metodología de los Vectores Autorregresivos (VAR). Las funciones impulso-respuesta sugieren un efecto estadísticamente significativo que va del producto hacia el gasto público, pero no en sentido contrario (del gasto hacia el producto). ...”

Descripción: “...Para ello, se empleó un modelo de vectores autorregresivos y posteriormente dos pruebas de cambio estructural: la prueba de Chow y la prueba de máxima verosimilitud. ...”

Descripción: “...También se estimó un modelo de vectores autorregresivos (VAR) para realizar un análisis de causalidad y sensibilidad, y así determinar cuál es el efecto futuro de los choques en cualquier variable del sistema, sobre ella misma y sobre la otra....”