Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20

Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis approach

Autores Murcia, Andrés, León, Carlos
Publicado 2012-07-01

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos

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Publicado 2020-11-04

Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones

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Publicado 2022-06-07

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

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Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero

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Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos

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The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?

Autores Forero-Laverde, Germán
Publicado 2023-07-31