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Mostrando 1 - 20 Resultados de 35 Para buscar 'ACTIVOS;', tiempo de consulta: 0.09s Limitar resultados
  • 1
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “... difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. ...”
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  • 2
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
    Descripción: “... precios, así como las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de valoración de activos contingentes...”
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  • 3
    Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
    Autores Zapata, Carlos Andrés
    Publicado 2016-10-06
    Palabra clave: “...valoración de activos...”
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  • 4
    Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos
    Autores Quevedo Caro, Andrés Ricardo
    Publicado 2005-07-01
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  • 5
    Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
    Autores Romero Moreno, Camilo
    Publicado 2006-07-01
    Descripción: “...El artículo indaga sobre la cualidad flexible de los activos reales que determina la existencia de...”
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  • 6
    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
    Descripción: “... tendencia a disminuir cuando el comportamiento del precio del activo subyacente es persistente o tiene...”
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  • 7
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
    Descripción: “...Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente...”
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  • 8
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...valoración de activos...”
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  • 9
    Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
    Autores Forero Laverde, Germán
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “...Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido...”
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  • 10
    Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
    Autores Aldana-Martínez, Nelson
    Publicado 2022-12-14
    Descripción: “... de las betas móviles respecto al índice de los activos estables se busca hallar portafolios con menos...”
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  • 11
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
    Descripción: “... mejor descripción de la dinámica de los precios de activos riesgosos debe incorporar saltos aleatorios...”
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  • 12
    Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
    Autores Bernal Sandoval, Eliana Paola
    Publicado 2022-06-07
    Descripción: “... calidad de ente regulatorio, ha determinado el universo de activos admisibles de dichos portafolios y ha...”
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  • 13
    The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
    Autores Forero-Laverde, Germán
    Publicado 2023-07-31
    Descripción: “...El ciclo financiero consiste en la evolución conjunta de los precios de activos y el crecimiento de...”
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  • 14
    Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
    Autores Ochoa Cuervo, Diego Fernando
    Publicado 2011-07-01
    Descripción: “... inferencias con aplicación práctica respecto de la dinámica individual de los activos. En este documento se...”
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  • 15
    Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2012-07-01
    Descripción: “... activos contingentes, y motivar su uso en modelos de tiempo continuo. ...”
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  • 16
    Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2022-12-14
    Descripción: “... momento de implementar el algoritmo CLA. Se toma una muestra de siete activos del mercado estadounidense...”
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  • 17
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
    Descripción: “...El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad...”
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  • 18
    El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
    Autores Romero Moreno, Camilo Simón
    Publicado 2005-07-01
    Descripción: “... el impacto de la adopción del estudio de los activos financieros por esta ciencia y, finalmente, se...”
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  • 19
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
    Descripción: “... de un conjunto de activos que coti­zan en el NYSE y cuyas empresas están ubicadas en países...”
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  • 20
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
    Descripción: “... asignación de activos financieros basados en el supuesto de equilibrio y la opinión del inversor con respecto...”
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