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    Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
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  • 2
    Behavioral Finance Perspective of Portfolio Theory, Where do we Stand?
    Autores Angulo Mendoza, Javier A.
    Publicado 2005-07-01
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  • 3
    Chaos Theory and the Science of Fractals in Finance
    Autores Velázquez, Tania
    Publicado 2010-07-01
    Palabra clave: “...fractal behavior...”
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  • 4
    The Role of Risk Attitudes in Probabilistic Environments
    Autores Alonso Díaz, Santiago, Forero, Carlos Esteban
    Publicado 2012-07-01
    Descripción: “... for financial decision theories, in particular, for Bayesian and behavioral proposals. ...”
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  • 5
    Patrones de comportamiento de clientes con tarjetas de crédito de consumo con deterioro de calificación por riesgo utilizando K-means
    Autores Barragán Garnica, Diego
    Publicado 2023-07-04
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  • 6
    Rumor y burbujas en el mercado de acciones
    Autores Rivera Pardo, Alexandra
    Publicado 2012-07-01
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  • 7
    Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer
    Autores León, Carlos
    Publicado 2015-07-01
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  • 8
    Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
    Autores Huertas Beltrán, Javier Ernesto
    Publicado 2018-11-07
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  • 9
    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
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  • 10
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
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  • 11
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
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  • 12
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
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  • 13
    La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2016-10-06
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  • 14
    Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
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  • 15
    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
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  • 16
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
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  • 17
    Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
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  • 18
    Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
    Autores Acosta Osorio, Iván Leonardo
    Publicado 2018-11-07
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  • 19
    Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
    Autores Rendón-González, Ana María
    Publicado 2021-06-08
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  • 20
    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
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