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  • 1
    Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.
    Autores Montenegro, Roberto
    Publicado 2009-01-01
    Palabra clave: “...Egarch...”
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  • 2
    “Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”
    Autores Sandoval, Javier
    Publicado 2006-07-01
    Descripción: “...Desde el desarrollo del EGARCH por parte de Nelson (1991), algunos autores han reportado presencia...”
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  • 3
    Impacto del cambio de calificación de riesgo país en los precios de cotización de los activos de renta variable en el mercado integrado latinoamericano (MILA)
    Descripción: “... linealidad a través de modelos EGARCH. La metodología planteada permitió conocer que no se evidencia un...”
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  • 4
    Impacto de las decisiones de política monetaria de la FED en indicadores de la economía colombiana durante el periodo 2007-2015.
    Autores Parra Barrios, Alberto
    Publicado 2019-01-01
    Descripción: “... metodología de eventos aplicando el modelo EGARCH en los resultados del análisis. Al finalizar, se concluye...”
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  • 5
    Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
    Descripción: “..., TGARCH EGARCH, and other models as IGARCH, GARCH-M to find the conditional variance. ...”
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  • 6
    Revisión del nexo entre apertura comercial, inversión interna y crecimiento económico: implicaciones políticas contemporáneas para la región MENA
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