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Título
1
Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Autores
Ospina D’Aleman, Federico
,
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Publicado 2013-10-29
Descripción:
“
..., TGARCH
EGARCH
, and other models as IGARCH, GARCH-M to find the conditional variance. ...
”
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Autor: Giraldo Sánchez, David Alejandro
Institución
UNIVERSIDAD EIA
1
País
Colombia
1
Autor
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Ospina D’Aleman, Federico
1
Revistas
Revista Soluciones de Postgrado
1
Año de publicación
De:
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