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    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
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    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
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    La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2016-10-06
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    Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2023-11-30
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    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
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    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
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