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$Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente$

Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente

Autores Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2018-11-07

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Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20

Descripción: “...), la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un...”