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by Payares, Dann, Sandoval Archila, Javier
Published in ODEON (2010)
... modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración...
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by Castillo N, Omar
Published in Revista MVZ Córdoba (2007)
... medias anuales, T1212 , y modelos auto-regresivos heterocedásticos condicionales, ARCH, o GARCH...
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... acontecimiento", empleando modelos GARCH y MCO, se encuentra que las OPA a estas empresas provocan rendimientos...
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...1212 , y modelos auto- regresivos heterocedásticos condicionales, ARCH, o GARCH. Los resultados indican...
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... los modelos ARMA GARCH. Para cada factor de riesgo se modelan las innovaciones a través de la...
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