Resultados de búsqueda - IGARCH

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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.

Autores Montenegro, Roberto
Publicado 2009-01-01

Palabra clave: “...Igarch...”

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Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas

Autores Ospina D’Aleman, Federico, Giraldo Sánchez, David Alejandro
Publicado 2013-10-29

Descripción: “... de la serie se interpreta por los modelos integrados IGARCH (1,1). Para el cálculo del VaR con los...”