Palabra clave:

Descripción: “...Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton. ...”

Descripción: “...Se presentan de forma simple los conceptos fundamentales de la teoría de juegos de campo medio, mostrando que esta se puede ver como un ingenioso acople entre ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman y Fokker-Planck-Kolmogorov para el tratamiento de sistemas complejos con un número de agentes muy grande. ...”

Descripción: “...Este problema puede ser utilizado para introducir conceptos de integrales elípticas y motivar así al estudiante el uso de software computacionalpara analizar las soluciones obtenidas, tomamos como referencia el trab ajo de Beléndez para hallar las soluciones.Las soluciones obtenidas para el desplazamiento y velocidad angular como función del tiempo se encuentra en términos de las funciones elípticas de Jacobi sn(u;m). ...”