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  • 1
    From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2016-10-06
    Descripción: “..., whose research in the field of mathematics has had an unexpected impact on different areas of human life...”
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  • 2
    Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2016-10-06
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  • 3
    Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2016-10-06
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  • 4
    Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2015-07-01
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  • 5
    Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
    Autores Moreno T., John F.
    Publicado 2020-05-29
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  • 6
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
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  • 7
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
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  • 8
    Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2024-03-21
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  • 9
    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
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  • 10
    The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
    Autores Ruge-Leiva, Diego Iván
    Publicado 2016-10-06
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  • 11
    Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2023-07-04
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  • 12
    El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2018-05-09
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  • 13
    Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
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  • 14
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
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  • 15
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
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  • 16
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Autores Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Publicado 2017-05-18
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  • 17
    Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2017-11-09
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  • 18
    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
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  • 19
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
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  • 20
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
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