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  • 1
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2014-12-20
    Description: “...El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad...”
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  • 2
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2019-05-13
    Description: “... difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. ...”
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  • 3
    Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2016-10-06
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  • 4
    Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2012-07-01
    Keyword: “...modelo binomial....”
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  • 5
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2022-06-07
    Description: “...Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de...”
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  • 6
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2018-11-07
    Keyword: “...Modelos estocásticos;...”
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  • 7
    Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2010-07-01
    Description: “...Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es...”
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  • 8
    Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2023-11-30
    Description: “...Artículo conmemorativo por los 50 años del modelo Black-Scholes, en el cual se presenta la...”
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  • 9
    El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2018-05-09
    Description: “... para sus demostraciones. Se comenta sobre la distribución de estado estable en el modelo de Ross, y se...”
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  • 10
    Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2011-07-01
    Description: “.... Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...”
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  • 11
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2021-06-08
    Description: “...Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica...”
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  • 12
    Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2024-03-21
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  • 13
    Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2019-05-13
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