Descripción: “...Para el cálculo del VaR con los modelos econométricos gArch se aplica la metodología ARIMA para pronosticar los rendimientos de la serie, que generalmente tienen una varianza no constante en el tiempo, es decir, presentan la existencia de heteroscedasticidad y deben utilizarse los modelos autorregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH), tales como PGARCH, TGARCH, EGACH, u otros modelos como IGARCH, GARCH-M para hallar la varianza condicional.Abstract: The increased volatility in financial markets over recent decades has led researchers, experts, and regulators to design and develop more sophisticated risk management tools. ...”

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Descripción: “...Los resultados indican que el modelo MA (1) en media y el modelo GARCH (1, 1) en varianza superan otro tipo de especificación, que trate de medir el agrupamiento de la volatilidad de la TRM colombiana. ...”

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Descripción: “...Posteriormente, utilizó los índices bursátiles y de bonos para explorar la influencia de la transmisión de volatilidad por medio del modelo vectorial autorregresivo-Baba, Engle, Kraft y Kroner con GARCH multivariante (VAR-BEKK-GARCH). ...”

Descripción: “...Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones GJR-GARCH-M y E-GARCH-M. ...”

Descripción: “...Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. ...”

Descripción: “...Las estimaciones del modelo GARCH-CCD muestran que las correlaciones son positivas y cambian con el tiempo en respuesta al origen de choques en los precios del petróleo para los periodos de relativa calma, crisis y turbulencia financiera. ...”

Descripción: “...Por medio de la metodología de "estudio de acontecimiento", empleando modelos GARCH y MCO, se encuentra que las OPA a estas empresas provocan rendimientos anormales positivos, estadísticamente significativos. ...”