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Mostrando 1 - 1 Resultados de 1 Para buscar 'Modelos econométricos I', tiempo de consulta: 0.04s Limitar resultados
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    Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
    Descripción: “... y los modelos econométricos GARCH. En el análisis del riskMetrics se debe suponer que la volatilidad...”
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