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Título
1
Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Autores
Ospina D’Aleman, Federico
,
Giraldo Sánchez, David Alejandro
Publicado 2013-10-29
Palabra clave:
“
...
RiskMetrics
....
”
Guardado en:
2
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Autores
Rossignolo, Adrián Fernando
,
Álvarez, Víctor Adrián
Publicado 2014-12-20
Guardado en:
3
Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Autores
Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04
Guardado en:
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Afine su búsqueda
Institución
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
2
UNIVERSIDAD EIA
1
País
Colombia
3
Autor
Giraldo Sánchez, David Alejandro
1
Manosalva-Galvis, Beatriz
1
Ospina D’Aleman, Federico
1
Rossignolo, Adrián Fernando
1
Álvarez, Víctor Adrián
1
Revistas
Revista ODEON
2
Revista Soluciones de Postgrado
1
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