Search Results - RiskMetrics.

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Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas

Authors Ospina D’Aleman, Federico, Giraldo Sánchez, David Alejandro
Published 2013-10-29

Keyword: “...RiskMetrics....”

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Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Authors Rossignolo, Adrián Fernando, Álvarez, Víctor Adrián
Published 2014-12-20

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Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos

Authors Manosalva-Galvis, Beatriz
Published 2020-11-04

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