Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?

Autores Mejía Vega, Carlos Armando
Publicado 2023-11-30

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos

Autores León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2018-05-09

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2014-12-20

Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2018-11-07

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20

Un análisis bibliométrico de la predicción de quiebra empresarial con Machine Learning

Autores Franco, Yuly Andrea
Publicado 2023-07-04

Organismos internacionales e indicadores: el impacto de los indicadores de negocios en las reformas empresariales a través de la experiencia de Colombia y México

Autores De la Medina Soto, Christian, Márquez Certucha, Eduardo
Publicado 2013-06-07

Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente

Autores Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2018-11-07

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2022-06-07

El emprendimiento rural en la construcción de paz: análisis de la (des)articulación en el Valle del Cauca, Colombia

Autores Hoyos-Bravo, Alexandra, Castro-Peña, Mónica, Bedoya-Dorado, Cristian
Publicado 2020-06-03

The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?

Autores Forero-Laverde, Germán
Publicado 2023-07-31