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  • 1
    Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer
    Autores León, Carlos
    Publicado 2015-07-01
    Descripción: “... and negative tails of the Colombian stock market index (IGBC) and the Colombian peso exchange rate (TRM...”
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  • 2
    Stock market crises and macroeconomic depressions in Spain, 1850-2020
    Autores Betrán , Concha, Pons, María A.
    Publicado 2023-07-31
    Palabra clave: “...Stock market crises;...”
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  • 3
    Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis approach
    Autores Murcia, Andrés, León, Carlos
    Publicado 2012-07-01
    Descripción: “...) these metrics allow the construction a PCA-based Systemic Importance Index, a valuable tool for financial...”
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  • 4
    Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
    Autores Reyes, Oscar Eduardo
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...indexation...”
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  • 5
    Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
    Autores Aldana-Martínez, Nelson
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...indexing;...”
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  • 6
    The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
    Autores Forero-Laverde, Germán
    Publicado 2023-07-31
    Palabra clave: “...colombian stock market;...”
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  • 7
    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
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  • 8
    Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
    Autores Sánchez Anzola, Nicolás
    Publicado 2015-07-01
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  • 9
    Empirical Shape Function of the Limit-Order Books of the USD/COP Spot Market
    Autores Sandoval, Javier
    Publicado 2012-07-01
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  • 10
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
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  • 11
    Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2023-11-30
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  • 12
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
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  • 13
    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
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  • 14
    Rumor y burbujas en el mercado de acciones
    Autores Rivera Pardo, Alexandra
    Publicado 2012-07-01
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  • 15
    Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
    Autores Sandoval Archila, Javier Hernando
    Publicado 2017-05-18
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  • 16
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
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  • 17
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
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  • 18
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
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  • 19
    Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
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  • 20
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
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