Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos

Autores Aragón Bohorquez, Arbey, Mejía Vega, Carlos Armando, Zapata Quimbayo, Carlos Andres
Publicado 2019-05-13

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario

Autores Sánchez Anzola, Nicolás
Publicado 2015-07-01

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2014-12-20

Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market

Autores Romero Díaz, Nicolás, Castro Iragorri, Carlos Alberto, Vélez Hernández, Sebastián
Publicado 2023-11-30

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos

Autores León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2018-05-09

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez

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Publicado 2021-06-08

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2023-11-30

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Autores García Gaona, Robinson Alexander
Publicado 2023-07-04

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos

Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2022-06-07