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    Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano
    Descripción: “... el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para...”
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    Metodología para la estimación del drift de la tasa de cambio (usd/cop) a través de modelos bayesianos. (Methodology for the estimation of the drift of the exchange rate (usd/cop) through bayesian models)
    Autores Cartagena Cardona, Elizabeth
    Publicado 2017-05-24
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