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  • 1
    Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
    Description: “... sofisticadas. El Valor en riesgo (VaR) se ha convertido en el estándar de medida que los analistas financieros...”
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  • 2
    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Authors Manosalva-Galvis, Beatriz
    Published 2020-11-04
    Description: “... para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco...”
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  • 3
    Modelo cuantitativo basado en el enfoque de pérdidas agregadas para mejorar la gestión y medición de riesgos operativos
    Authors Lochmuller, Christian, Bernal-Gaviria, Santiago
    Published 2015-03-12
    Keyword: “...OpVaR...”
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  • 4
    Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano
    Description: “... el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para...”
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  • 5
    FINANCIAL RISK ASSESSMENT OF DIFFERENT INVENTORY POLICIES (EVALUACIÓN DE RIESGO FINANCIERO PARA DIFERENTES POLÍTICAS DE INVENTARIO)
    Description: “... study the VaR over the value of a company and the variations induced on this indicator by the changes...”
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  • 6
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
    Description: “...Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida...”
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  • 7
    Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2017-11-09
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  • 8
    La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
    Authors Romero Moreno, Camilo Simón
    Published 2010-07-01
    Description: “... Finnetti y la formulación de AD Roy que fundamenta el enfoque del valor en riesgo VaR. Se reconoce que...”
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  • 9
    El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
    Description: “... técnicas tradicionales del Valor en Riesgo (VaR) o de la proyección del precio de un subyacente, lo han...”
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  • 10
    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Authors Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Published 2014-12-20
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  • 11
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Authors Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Published 2022-06-07
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