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    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “... para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco...”
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    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
    Descripción: “...Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida...”
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    Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2017-11-09
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    La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
    Autores Romero Moreno, Camilo Simón
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... Finnetti y la formulación de AD Roy que fundamenta el enfoque del valor en riesgo VaR. Se reconoce que...”
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    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
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    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
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