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    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “... para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco...”
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  • 2
    Flujos brutos de capital de portafolio de no residentes y residentes y el rol de la política monetaria
    Palabra clave: “... monetária, VAR-X...”
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  • 3
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
    Descripción: “...Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida...”
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  • 4
    Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2017-11-09
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  • 5
    Percepción de la comunidad en torno al turismo como factor de desarrollo local. Caso San Pedro Tultepec, México
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  • 6
    La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
    Autores Romero Moreno, Camilo Simón
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... Finnetti y la formulación de AD Roy que fundamenta el enfoque del valor en riesgo VaR. Se reconoce que...”
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  • 7
    Choques de política fiscal, consumo privado, inversión y otras variables macroeconómicas. El caso de Argentina
    Autores Lanteri, Luis N.
    Publicado 2014-01-17
    Descripción: “... inversión y otras variables macroeconómicas de la economía argentina. Se usan modelos VAR estructurales con...”
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  • 8
    El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
    Descripción: “... técnicas tradicionales del Valor en Riesgo (VaR) o de la proyección del precio de un subyacente, lo han...”
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  • 9
    La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual
    Autores Salas Pasuy, Brenda
    Publicado 2013-11-29
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  • 10
    Los ciclos económicos departamentales en Colombia, 1960-2011
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  • 11
    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
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  • 12
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
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  • 13
    Entre los dilemas económicos y la confianza ciudadana: salarios e inflación en México
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  • 14
    Evaluating the expectations of residents regarding the positive impacts of tourism
    Autores Karakus, Yusuf
    Publicado 2021-01-01
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  • 15
    Percepción social del Programa Pueblos Mágicos para el desarrollo local en Tlalpujahua, Michoacán (México)
    Autores Vázquez Hernández, Manuel
    Publicado 2022-06-29
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  • 16
    Geotourism potential and challenges in the Archipelago of San Andrés, Providencia, and Santa Catalina (Colombia)
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