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  • 1
    “Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”
    Autores Sandoval, Javier
    Publicado 2006-07-01
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  • 2
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
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  • 3
    Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
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  • 4
    Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
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  • 5
    Empirical Shape Function of the Limit-Order Books of the USD/COP Spot Market
    Autores Sandoval, Javier
    Publicado 2012-07-01
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  • 6
    Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
    Autores Zapata, Carlos
    Publicado 2019-10-18
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  • 7
    Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
    Autores García Gaona, Robinson Alexander
    Publicado 2023-07-04
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  • 8
    Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
    Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
    Publicado 2014-12-20
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  • 9
    Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
    Autores Reyes, Oscar Eduardo
    Publicado 2022-12-14
    Descripción: “... volatility, size, value y momentum. El análisis se desarrolla para un periodo de tiempo de diez años que va...”
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  • 10
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
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  • 11
    Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer
    Autores León, Carlos
    Publicado 2015-07-01
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  • 12
    The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
    Autores Ruge-Leiva, Diego Iván
    Publicado 2016-10-06
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  • 13
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
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  • 14
    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
    Autores Milanesi, Gastón
    Publicado 2019-10-18
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  • 15
    El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2018-05-09
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  • 16
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
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  • 17
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Autores Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Publicado 2017-05-18
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  • 18
    Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
    Autores Zapata, Carlos Andrés
    Publicado 2016-10-06
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  • 19
    Rumor y burbujas en el mercado de acciones
    Autores Rivera Pardo, Alexandra
    Publicado 2012-07-01
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  • 20
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
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