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1
El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Autores
Sanabria-López, Mauricio Enrique
Publicado 2020-11-04
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2
Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
Autores
León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2016-10-06
Guardado en:
3
Últimas tendencias en la investigación sobre estructura de capital (periodo 2009-2018)
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Barón-Tinjacá, Carmen Verónica
Publicado 2021-06-08
Guardado en:
4
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
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Mejía Vega, Carlos Armando
Publicado 2015-07-01
Guardado en:
5
Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
Autores
Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2019-05-13
Guardado en:
6
Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Autores
Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2021-06-08
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7
Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Autores
Rojas-Silva, Kimberly
Publicado 2019-05-13
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8
La evolución de los textos de pregrado de finanzas corporativas
Autores
Avellaneda Hortúa, Mauricio
Publicado 2018-05-09
Guardado en:
9
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Autores
Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20
Guardado en:
10
Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Autores
Milanesi, Gastón
Publicado 2019-10-18
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