Resultados de búsqueda

1

Análisis de montos y tasas del mercado de simultáneas en Colombia

Autores Roberto-Vargas, Valeria, Rojas-Silva, Kimberly
Publicado 2020-05-29

2

Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Autores Rivera Pardo, Alexandra
Publicado 2012-07-01

3

Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin

Autores León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2016-10-06

4

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos

Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04

Descripción: “... para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco...”

5

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos

Autores Mora Villalobos, Carlos Albeiro
Publicado 2017-05-18

6

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2022-06-07

7

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2021-06-08

8

Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden

Autores Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2017-11-09

9

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense

Autores Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2022-12-14

10

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos

Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
Publicado 2020-11-04

11

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero

Autores García E., Paola A.
Publicado 2017-11-09

12

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)

Autores Rendón-González, Ana María
Publicado 2021-06-08

13

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos

Autores Aragón Bohorquez, Arbey, Mejía Vega, Carlos Armando, Zapata Quimbayo, Carlos Andres
Publicado 2019-05-13

14

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Autores Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20

15

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos

Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2023-11-30

16

The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?

Autores Forero-Laverde, Germán
Publicado 2023-07-31

17

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad

Autores Milanesi, Gastón
Publicado 2019-10-18

Afine su búsqueda