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1
Portfolio Optimization and Long-Term Dependence
Autores
León, Carlos
,
Reveiz, Alejandro
Publicado 2011-07-01
Guardado en:
2
El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Autores
Sanabria-López, Mauricio Enrique
Publicado 2020-11-04
Guardado en:
3
Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
Autores
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2018-05-09
Guardado en:
4
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Autores
Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20
Guardado en:
5
Un análisis bibliométrico de la predicción de quiebra empresarial con Machine Learning
Autores
Franco, Yuly Andrea
Publicado 2023-07-04
Guardado en:
6
Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
Autores
Avellaneda-Hortúa, Mauricio
,
Carrasco-Tamayo, Felipe
Publicado 2020-11-04
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Revistas: Revista ODEON
Institución
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
6
País
Colombia
6
Autor
Avellaneda-Hortúa, Mauricio
1
Carrasco-Tamayo, Felipe
1
Franco, Yuly Andrea
1
León, Carlos
1
Pirateque Niño, Javier Eliécer
1
Reveiz, Alejandro
1
Sanabria-López, Mauricio Enrique
1
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
1
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