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Descripción: “...La estructuración de una cartera activa moderada, combinando ETF que siguen diferentes índices de mercados accionarios de todo el mundo que se cotizan en el AMEX y usando la teoría de selección de portafolios de Harry Markowitz, arrojó resultados sobresalientes al comparar su desempeño con el benchmark MCSI AC World Index (índice de mercados globales AC de MSCI). ...”

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Descripción: “...Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español. Adicionalmente se refuerza la elección del portafolio resultante aplicando el modelo de CAPM para valoración de activos de capital. ...”

Descripción: “...Este artículo busca determinar si la estructura de capital de las empresas latinoamericanas, en cuatro mercados emergentes: Brasil, Chile, México y Perú, se gestionan de acuerdo con la teoría de sincronización con el mercado o la teoría del orden jerárquico. ...”

Descripción: “...En este artículo se presentan los resultados de un estudio que tuvo como objetivo estructurar un portafolio de acciones en el mercado de valores de Hong Kong. Para la construcción de los portafolios óptimos se aplicó la teoría moderna de portafolios, primero a 20 índices accionarios en el mundo y posteriormente a 27 acciones seleccionadas del índice Hang Seng (HSI) del mercado de valores de Hong Kong; ambas veces con una base de datos que se construyó con el valor de los índices y los precios de las acciones en el período enero de 2002 - agosto de 2007. ...”

Descripción: “...Este trabajo realiza la estimación del premio por riesgo del mercado accionario chileno (PRM) para el periodo 1993-2020, utilizando distintas metodologías de estimación (Diferencial de Rentabilidades, Rentabilidad Implícita en Precios Accionarios Actuales). ...”