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...; siendo así como se establecen los resultados de modelos como el de Black-Scholes y el de Cox-Ross...
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by Serrato Polanía, Ana María
Published in ODEON (2015)
... volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2010)
...Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es...
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by Zapata, Carlos Andrés
Published in ODEON (2016)
... estocásticos siguiendo el modelo de valoración de opciones financieras de Black-Sholes-Merton y la ecuación...
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by Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Published in ODEON (2017)
... modelo de Black-Scholes-Merton, pero desde un enfoque más simple e intuitivo....
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2019)
...Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2018)
...Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación...
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... modelo Black-Scholes-Merton para fijar los precios de las opciones en el Chicago Board Options Exchange...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2014)
...El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad...
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...Inversión en intangibles y estrategia competitiva: una extensión del modelo de Cournot...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2011)
.... Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2019)
... proposed by Black-Scholes using nonlinear partial differential equations.Se presentan los fundamentos del...
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