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...; siendo así como se establecen los resultados de modelos como el de Black-Scholes y el de Cox-Ross...
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by Serrato Polanía, Ana María
Published in ODEON (2015)
... volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2010)
...Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es...
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by Zapata, Carlos Andrés
Published in ODEON (2016)
... estocásticos siguiendo el modelo de valoración de opciones financieras de Black-Sholes-Merton y la ecuación...
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by Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Published in ODEON (2017)
... las características esenciales del modelo de Black-Scholes-Merton, pero desde un enfoque más simple e...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2019)
... difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo.The document...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2018)
...Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente...
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by Milanesi, Gastón
Published in ODEON (2019)
... flexibilidad. Para su valoración se deben emplear modelos de opciones reales. La principal debilidad de los...
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...Atualização do modelo de risco de crédito: uma necessidade para a banca rotativa no México...
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... del modelo Black-Scholes-Merton para fijar los precios de las opciones en el Chicago Board Options...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2014)
...El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad...
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by Zapata, Carlos
Published in ODEON (2019)
...El modelo binomial presenta un conjunto de propiedades que lo convierten en el enfoque adecuado...
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... firmas dedican recursos a producirlo para obtener ventajas competitivas. Este artículo presenta un modelo...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2011)
.... Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...
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by Moreno Trujillo, John Freddy
Published in ODEON (2019)
... restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales...
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....La investigación planteará tres modelos de derivados reales: derivados de ventas, derivados de costos y derivados...
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