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Showing 1 - 15 results of 15 For search 'modelo Black-Scholes', query time: 0.13s Refine Results
  • 1
    Modelo Black-76: ajuste al modelo inicial de Black-Scholes (1973) para valorar opciones sobre instrumentos de renta fija
    Authors Herrera Cardona, Luis Guillermo
    Published 2015-04-23
    Keyword: “...modelo Black-76...”
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  • 2
    Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2023-11-30
    Keyword: “...Black-Scholes;...”
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  • 3
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Authors Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Published 2017-05-18
    Keyword: “...modelo Black-Scholes...”
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  • 4
    Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
    Authors Serrato Polanía, Ana María
    Published 2015-07-01
    Keyword: “...modelo de Black-Scholes...”
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  • 5
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2022-06-07
    Description: “...Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de...”
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  • 6
    Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
    Authors Acosta-Rueda, Katty Johanna
    Published 2021-06-08
    Description: “...El modelo de Black-Scholes es el método universal para la valoración de op­ciones financieras. Sin...”
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  • 7
    Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2010-07-01
    Description: “...Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es...”
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  • 8
    Introducción al concepto de derivados financieros y su manejo en Colombia
    Description: “... valoración de derivados financieros, conocido en el ámbito financiero como el modelo de Black-Scholes-Merton...”
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  • 9
    Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2019-05-13
    Description: “... restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales. ...”
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  • 10
    Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2011-07-01
    Description: “.... Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...”
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  • 11
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Authors Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Published 2018-05-09
    Description: “... las características esenciales del modelo de Black-Scholes-Merton, pero desde un enfoque más simple e...”
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  • 12
    Calculating for managing: The emergence of the idea of risk management
    Authors Morales Henao, Alejandro
    Published 2018-05-29
    Description: “... del modelo Black-Scholes-Merton para fijar los precios de las opciones en el Chicago Board Options...”
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  • 13
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Authors Moreno Trujillo, John Freddy
    Published 2021-06-08
    Description: “...Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica...”
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  • 14
    Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
    Authors García E., Paola A.
    Published 2017-11-09
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  • 15
    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
    Authors Milanesi, Gastón
    Published 2019-10-18
    Description: “... flexibilidad. Para su valoración se deben emplear modelos de opciones reales. La principal debilidad de los...”
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