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1
Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
Autores
Romero Díaz, Nicolás
,
Castro Iragorri, Carlos Alberto
,
Vélez Hernández, Sebastián
Publicado 2023-11-30
Guardado en:
2
Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
Autores
Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2018-11-07
Guardado en:
3
Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Autores
Aldana-Martínez, Nelson
Publicado 2022-12-14
Guardado en:
4
Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
Autores
Mejía Vega, Carlos Armando
Publicado 2023-11-30
Guardado en:
5
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Autores
Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20
Guardado en:
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Revistas: Revista ODEON
Institución
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
5
País
Colombia
5
Autor
Aldana-Martínez, Nelson
1
Aragón Urrego, Daniel
1
Castro Iragorri, Carlos Alberto
1
Mejía Vega, Carlos Armando
1
Pirateque Niño, Javier Eliécer
1
Romero Díaz, Nicolás
1
Vélez Hernández, Sebastián
1
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