Descripción: “...El trabajo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite encontrar portafolios óptimos a partir de la teoría del portafolio moderno de Harry M. ...”

Descripción: “...En este trabajo se presenta un enfoque de selección de portafolios óptimos so­cialmente responsables, a través de la incorporación de los criterios ASG –am­biente (A), social (S) y de buen gobierno (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. ...”

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Palabra clave: “...Portafolios de inversión...”

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Descripción: “...En este trabajo se presentan los desarrollos de la OR en la teoría de portafolio mediante el enfoque del peor de los casos, a partir del cual se incorporan las formulaciones robustas para el modelo MV, teniendo en cuenta los trabajos de Markowitz y Sharpe. ...”

Descripción: “...Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español. ...”

Descripción: “...En este trabajo se presentan los principales desarrollos teóricos de la teoría moderna de portafolios. Inicialmente, se introducen los elementos fundamentales del modelo media-varianza (MV) de Markowitz, su formulación y solución del problema de optimización, así como sus limitaciones. ...”

Descripción: “...Este trabajo plantea la aplicación de un modelo de optimización, utilizando el Excel, con el cual se permite la creación de portafolios eficientes, partiendo de la teoría de Harry Markowitz. ...”

Descripción: “...La estructuración de una cartera activa moderada, combinando ETF que siguen diferentes índices de mercados accionarios de todo el mundo que se cotizan en el AMEX y usando la teoría de selección de portafolios de Harry Markowitz, arrojó resultados sobresalientes al comparar su desempeño con el benchmark MCSI AC World Index (índice de mercados globales AC de MSCI). ...”

Descripción: “...El presente trabajo consiste en la aplicación del criterio de dominancia estocástica para las divisas que conforman el portafolio de reservas internacionales colombiano, constituidas por el dólar, el euro y el yen, con el fin de identificar el nivel de riesgo asociado a cada divisa dentro de la cartera. ...”